BBGO — bollmaker 穿越牛熊的自動交易機器人

網格交易

其實經歷 2020 年到 2022 年這整整兩年的加密貨幣牛市,很多人應該都已經知道網格交易策略是什麼。

熟悉網格交易的朋友應該都知道,網格需要設定區間,所以,要不是你的區間設定得非常好,每次抓震盪區間都能夠抓到非常準確,就是你必須砸重金開張天地網格,設下非常大的區間和非常多的格數。 但是天地網格單其實資金利用率很低,因為震盪幅度每天可能 2%~5% 左右遊走,你的區間如果設定是 500% 的上下區間,那可能每天吃到的單就很有限,掛單只能吃到很小的範圍。

但是在牛市中,震盪區間常常接下來就是幅度不小的拉盤,如果你設定震盪區間網格,那麼每次價格突破你的震盪區間,網格就是一定會幾乎賣飛所有現貨。

研發全新穿越牛熊交易策略 — bollmaker

筆者這段時間一直在研究交易,在去年第二波新高回落時,思考什麼樣的策略有辦法穿越牛熊,也因此有了一些交易策略的靈感。

2021 年末 ETHUSDT 走勢

如上圖,ETHUSDT 的 4h 小時線做肉眼回測,當時是在接近 ATH 4800 左右的位置,價格不斷在布林通道上下方震盪來回作出緩跌,每一次都會重新回到布林通道上方,才繼續開始下跌。

所以筆者利用布林通道加上部位控制的算法,研發出 bollmaker 這套使用雙重布林通道的造市策略,但沒想到效果意外地好,只要設定完,放著給他跑就可以應付各種價格區間,幾乎不用一直調整參數。

雖然是自己研發,又是開放原始碼,肯定會有人抄襲模仿,但是筆者不怕,原因是我們每週都持續在研發改進。

我們先來看 bollmaker 的回測績效:

使用八月的資料來做回測,測試到九月初的超大暴跌,初始資本: 20,000 USDT+ 1 ETH,單月已實損益 +$7,326.69。

最關鍵的是,跑完策略後,維持未實現損益 UNREALIZED PROFIT: +$ 17.55

沒有過度 hold ETH 部位,也沒有提早賣飛 ETH 部位,如果用這個獲利來試算 APY 的話,約是 APY +3097%。

bollmaker 實戰的下單位置

先來看筆者跑 bollmaker 實戰的下單位置,這是幣安 App 的下單歷史顯示,S 是 Sell 賣單成交,B 是 Buy 買單成交:

bollmaker 的基本原理

其實 bollmaker 顧名思義就是他算是一種造市策略,透過利用在市場上創造流動性,同時在 mid price 上下方掛買單賣單,被動等其他人下單跟你成交來取得獲利。

但造市策略的天敵就是一路跌和一路漲,所以 bollmaker 透過兩個不同時間區間的布林通道來管控造市的下單。

長時間通道: 用來控制部位大小

短時間通道: 用來避免在強趨勢出現的時候下單

用上圖來解釋,如果我們長時間通道採用 30m,畫出來的布林通道大概是長這樣,價格根據常態分佈的機率 95.4 會在通道內遊走,因此我們抓下方通道用來囤貨,上方通道用來出貨來掛單,並依照通道的寬度去算出一個最大部位的分佈。

舉例來說,當價格靠近布林通道上方的時候,我們可以設定最多買 ETH 就是買到 0.1 顆,當價格靠近布林通道下方的時候,我們可以設定最多買 ETH 可到 10 顆。

所以透過這樣價格的遊走和動態的調控部位,我們就可以利用市場上的 Spread 價差來買低賣高獲利。

bollmaker 是利用向下攤平的概念,在下跌趨勢中降低持有成本,並在反彈拉回的時候有機會能夠賣出並減碼,因此只要你本金足夠,就有辦法在市場週期中賺到錢。

BollMaker 適合的市場和情境

基本上要跑 bollmaker 主要還是以囤貨為目的,囤貨和逃頂是兩個極端的面相,兩者很難用同一組設定兼得。 也因此,你需要去選擇一個你願意長期投資的資產來做操作,不要去選投機幣來跑。

所以當你覺得現在市場行情可以準備開始囤貨,就很適合跑 bollmaker 策略。

建議跑在市值相對高的幣種,成交量高,震盪也多,且因為市值高的幣種在空頭市場來的時候,跌幅也不會像很多小幣一樣這麼深。大幣跌 8% 的時候,有些小幣一天可以跌到 20%。

BollMaker 策略的缺點

醜話也是要先講在先,畢竟沒有策略能夠應付所有市場的極端情況。

bollmaker 不怕急跌,因為這樣反而有機會在短時間內拉低持倉成本,但 bollmaker 的天敵是一路緩跌完全沒有回彈 — 為什麼?因為價格要靠近布林通道上方的時候,我們才有機會開始減倉。

bollmaker 在掛單的時候,可採取每分鐘掛單一次,或是每五分鐘掛單一次,這可以自由設定,時間越短,成交頻率越高,獲利也會相對可觀,但在面對下跌的狀況,自然就會犧牲逃頂的特性。

剛剛上面有講到,bollmaker 是利用向下攤平的概念,在下跌趨勢中降低持有成本,並在反彈拉回的時候有機會能夠賣出並減碼,所以如果你的本金只有幾百美金是沒辦法跑的 — 為什麼? 因為交易所都有最小下單金額限制,通常是十美金,你每次掛單至少需要 10 美金,但你只準備 100 美金的話,就只有 10 次機會可以向下攤平,所以這樣會導致套牢的機率非常大。

根據筆者的實測,本金最少最少要能夠做 100~200 次以上的掛單,每單金額至少要 20U,也就是本金差不多需要 200 x 20 = 4000 是最小需求。

市場價差 Spread

由於 bollmaker 的獲利靠的是市場的波動性,所以交易所的主動成交波動性很重要,看的是市場上的 taker buy 和 taker sell。

價格波動性來講,Binance 還是比 FTX 高,如果希望成交頻率高的話,會比較推薦在幣安上面跑 bollmaker。 FTX 也不是不行,但頻率自然會低一點。

在 MAX 交易所的話,由於 MAX 交易所的手續費非常低,幾乎是幣安的一半以上,而且又特別容易升等 VIP,所以如果你要在 MAX 上跑可以掛更近,舉例來說幣安上如果掛 0.1% 的價差 (幣安手續費是 0.075%),那在 MAX 上可以掛到 0.05% 的價差達到類似的效果。

如果你喜歡筆者開發的自動交易策略,歡迎給筆者一點支持和鼓勵,可使用筆者的推薦碼註冊幣安, MAX 或 FTX 🙏

如何設定 bollmaker?

如果你是工程師,對怎麼 build & install 已經非常熟悉了,可以直接參考 bbgo 官方 repository 的文件做設置:

如果你都還不懂,也還沒有跑過 bbgo ,可以先看看下面這篇:

如果各位已經 ready 了,那就可以開始來設定 bollmaker 了。 先來看筆者建議的設定:

以上,我們先看到 persistence 有設定 redis。 bbgo 基本上要執行是可以不用 redis 的,但是因為我們需要紀錄部位資訊,重開 bbgo 之後也要能夠載入回來,所以這邊要設定一下 redis,沒有的話,可以裝一下:

apt install redis

繼續往下看到 exchangeStrategies 的部分,我們設定了 bollmaker ,設定細節如下:

interval 是你多久要下單一次, 1m 就是一分鐘,可使用的參數有 1m , 5m , 15m , 30m , 1h 等等,當然如果你使用越慢的掛單頻率,可以透過增加每次掛單金額來提高獲利率。

amount 是你每次的下單金額 (BNBUSDT 的話,是以 USDT) 計算,這邊寫 30,意味著我們下單的顆量是 $30 等值的 BNB 顆量 (Quantity)。 剛剛有講到,這邊的 amount 最少是你的本金 1/100 或甚至 1/200, 最好可以到 1/500。

spread 是掛單距離 mid price 的價差,所謂的 mid price 是 (第一檔賣單價格 + 第一檔買單加格) / 2。 通常設定 0.1% 左右,依照你的手續費比率來設定。 幣安是 0.075% ,因此我們這邊設定 0.1%。 如果是使用 MAX 交易所的話,可以設定 0.06% 左右。 spread 的設定跟 interval 參數有關,你可以打開線圖看每個分線的震幅 (Amplification),只要小於這個震幅,成交頻率就會夠高。

long 是指我們的 bollmaker 只做多頭部位 (只增加持倉,不會一開始就減倉),不會賣掉你原本帳號裡手動買的部位。

minProfitSpread 是指,當目前價格比持有成本高出 minProfitSpread 後,我們才開始掛賣單,這個數值越小越可以避險,但是在牛市也就越容易賣飛。

buyBelowNeutralSMA 是指,當價格在布林通道的 SMA 以下我們才開始掛買單,這個設定是用來應付空頭市場,如果在牛市,會建議不要啟用 (可改為 false)。

dynamicExposurePositionScale 就是我們用來調控部位的設定了,其中你看到 [-1, 1] 請不要去改他,你要修改的是 range ,-1 對應的就是布林通道下方, 1 對應的是布林通道上方。 也就是,如果設定 [100, 1] ,那麼你在布林通道下方最多就是買到 100 顆,上方最多買到 1 顆。 (這個部分的設定你可以一邊運行 bbgo 一邊依照需求修改,改完只要重啟 bbgo 即可)

defaultBollinger 這個就是用來控制部位的布林通道,詳細設定你可以用 TradingView 或是幣安的走勢圖選一個合適布林通道出來用,這邊建議不要抓太近抓到 5m 或甚至 15m 都太短。

neutralBollinger 這個是用來偵測短期趨勢用的布林通道,加上 tradeInBand 這個選項,如果超過這個布林通道的區間,bollmaker 就會暫停掛單。

最後,存檔好你的 bbgo 設定,就可以起飛:

bbgo run

如果懶得自己設定,有在用 Linode 的朋友也可以用筆者準備的 StackScript 做一鍵部署:

☝☝☝ ️️️️Linode StackScript for BollMaker

最後~

如果你喜歡筆者開發的自動交易策略,歡迎給筆者一點支持和鼓勵,可使用筆者的推薦碼註冊幣安, MAX 或 FTX 🙏

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Yo-an Lin, yet another programmer in 21 century

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